Robert Hedenik je izredno športen in trenira skoraj dnevno. Pri teku in kolesarjenju se lahko sprosti in tako ubeži vsakdanjemu stresu. Vsako leto sodeluje pri različnih športnih prireditvah. 21. aprila 2004 je pri maratonu v Linzu dosegel najboljši čas in uresničil svoj cilj, namreč prebiti triurni zvočni zid. Leta 2012 se je udeležil Ironmana v Celovcu in končal triatlon v odličnem času, namreč 12:27:03.

Leta 2007 je v fari Bilčovs ustanovil moško skupino, ki deluje pod geslom »Aufbrechen- Umkehren- Begegnungen für Männer mitten im Leben - Srečanja za moške sredi življenja« in se do danes mesečno srečuje in diskutira verske teme.
 
Skupaj z ženo Marijo  sta del skupnosti »Marriage Encounter« , ki podpira zakonsko zvezo in družino. »Marriage Encounter« pomaga tistim parom, ki si želijo zaupati svoje misli in svoja čustva, ki si hočejo vzeti čas zase in ki skušajo ohraniti navdušenje drug za drugega.
(www.marriage-encounter.at)
 
Imata tri otroke: Jano, Marino in Samuela